Analyste quant Méthodologie Bâle II - Fin Structurés H/F

Titre de l'offre: Analyste quant Méthodologie Bâle II - Fin Structurés H/F
Expérience recherchée: 0 à 2 ans d'expérience

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Rattachée à la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A, la direction Risk and Permanent Control (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

Au sein du département Modèles Risque et Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Au sein de l'équipe de Notation et Méthodes de Crédit, vous serez un interlocuteur privilégié des métiers et des organes de contrôles pour promouvoir les méthodologies Bâle II.
Vous serez en charge de la bonne application des normes internes dans les SI et de l'évolution des modèles PD et LGD sur le portefeuille des financements structurés.

Dans ce cadre, vos principales missions porteront sur l'amélioration des méthodologies Bâle II (PD et LGD) sur le périmètre des financements structurés (Aéronautique, Maritime, Rail, Immobilier/Hôtellerie), en collaboration avec les métiers et les analystes risques.

Les principales étapes de la revue des modèles sont les suivantes :

- Constitution des bases de calibrage, tests statistiques des critères explicatifs et calibrage d'un nouveau modèle tenant compte des résultats statistiques et des remarques des différents groupes de travail composés des experts métiers et risques ;

- La mise en oeuvre de ces méthodologies dans les systèmes informatiques (échanges avec la Maitrise d'Ouvrage) ;

- La formation et l'assistance aux utilisateurs ainsi que le suivi de la bonne application des méthodes ;

- Participer aux échanges avec les inspecteurs de l'Inspection Générale ainsi que ceux de la BCE lors des différentes missions d'audit sur le périmètre des financements structurés ;

- réaliser les calculs de l'impact des scénarios de stress sur les modèles LGD Financements Spécialisés, dans le cadre des exercices de stress test BCE / EBA.. .

Au coeur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement et des Risques.

Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation
Ecole de commerce, Université

Spécialisation : Banque, Finance, Statistiques, Mathématiques, Ingénierie Financière

Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans

Expérience
Première expérience réussie en Banque.
Ce poste nécessite également une double expertise en matière de méthodologies de risque de crédit et de connaissance des métiers de banque de financement.

Compétences recherchées
Compétences métier :
Programmation (très bonne maîtrise de SAS, VBA Excel ...) et manipulation de base de données ;
Modélisation mathématique/statistique
Maîtrise de la réglementation Bâle 2, notamment des paramètres bâlois PD, LGD, EAD, CCF
Analyse économique et/ou financière

Compétences transverses :
- Rigueur
- Autonomie
- Pragmatisme
- Bonne communication avec les différents métiers
- Capacité certaine à travailler en équipe

Compétences techniques :
- Modélisation Statistiques (modèles de régression linéaire, non linéaire, méthodes d'analyse des données et>Anglais : opérationnel