Analyste Méthodologie H/F

Titre de l'offre: Analyste Méthodologie H/F
Expérience recherchée: 0 à 2 ans d'expérience

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

La Direction des Risques de CACIB recherche un Analyste Risque au sein de l'équipe " collecte et qualité des données Bâle II ".

Au sein de la Direction Modèles et Risques de Portefeuille, le service Notation et Méthodes de Crédit est spécialisé dans l'élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d'estimation du risque de crédit pour l'ensemble des métiers de la banque, notamment dans le cadre des exigences réglementaires (Bâle II).

Vous serez en charge de produire un ensemble d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs liés à l'utilisationdes données Bâle II, tant dans le processus d'octroi et les systèmes de notation que dans la base de collecte des historiques de perte.
Nombreux contrôles et indicateurs produits sont régulièrement étudiés par des organes de contrôle (inspections, ACPR, BCE, ...) et sont présentés à fréquence bimestrielle en Comité de Revue de l'Usage Bâlois et remontés à Crédit Agricole S.A.

Avec un binôme au sein d'une équipe de 10 personnes, vous interviendrez plus particulièrement sur le suivi de la qualité des données Bâle II chez CACIB :

- Contrôle de la qualité des données utilisées dans les calibrages des modèles PD et LGD
- Diagnostic des anomalies et des dysfonctionnements observés à partir des procédures de notation
- Coordination des travaux entre les différents départements impliqués
- Présentation des résultats au Comité de Revue de l'Usage Bâlois de la Banque et mise en place des plans d'action
- Formation des métiers aux bonnes pratiques de la qualité des données

Vous serez référent et contribuerez à la base mondiale GCD (Global Credit Data) :

- Production des données de défaut partagées dans le cadre de la soumission GCD (Global Credit Data)
- Benchmark par méthodologie des niveaux de LGD internes avec les LGD des autres banques contributrices

De plus, vous prendrez part au processus de fiabilisation des historiques de défaut, nécessaire aux calibrages et aux backtesting des modèles internes d'estimation des paramètres Bâle 2 :

- Réflexion et conception d'outils annexes à l'outil de collecte dans le cadre d'analyses spécifiques
- Exploitation de la base de collecte historique des défauts de CACIB

Au coeur du dispositif Bâle 2, ce poste vous apportera une double expertise en matière de méthodologies d'estimation des paramètres réglementaires et de connaissance des métiers de la banque de financement et d'investissement ainsi que des Risques.

Université / Ecole d'ingénieurs / Ecole de Commerce
Spécialisation : Finance / Risques



Ils recrutent...